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Ergebnisse des Handelssystemtests von Investox

Allgemeine Ergebnisse

Anzahl aller Trades

Anzahl aller abgeschlossenen Trades (Long und Short)

Anzahl Long Trades

Anzahl aller abgeschlossenen Long-Trades

Anzahl Short Trades

Anzahl aller abgeschlossenen Short-Trades

Anzahl Trades/Jahr

Durchschnittliche Anzahl Trades pro Jahr

Long/Short Trades Ratio

Gibt an, wie viel Prozent der Trades Long waren

Profitable Trades (%)

Gibt an, wie viel Prozent aller Trades mit Gewinn abgeschlossen wurden

Profitable Long Trades (%)

Gibt an, wie viel Prozent der Long Trades mit Gewinn abgeschlossen wurden

Profitable Short Trades (%)

Gibt an, wie viel Prozent der Short Trades mit Gewinn abgeschlossen wurden

Perioden mit Trades

Gibt an, in wie viel Prozent der Perioden das System investiert war

Bezahlte Gebühren

Summe aller gezahlten Gebühren (Entry und Exit, ohne Slippage)

Summe aller Kosten

Summe aller angefallenen Kosten (Gebühren und Slippage für Entry und Exit)

Einnahmen aus Zinsen

Summe der eingenommenen Zinsen, während das System Out war

Bezahlte Steuern

Summe aller bezahlten Steuern

Brutto Profit

Kumulierter Bruttogewinn des Systems nach Abzug der Slipagge

Netto Profit

Kumulierter Gewinn des Systems nach Abzug von Gebühren und Slipagge

Netto Profit%

Prozentualer Netto-Gewinn

Netto Profit/Jahr

Durchschnittlicher kumulierter Netto-Profit pro Jahr

Netto Profit/Periode

Durchschnittlicher kumulierter Netto-Profit pro Periode

Buy/Hold -Profit / -Profit% / -Profit/Jahr / Profit/Periode

Vergleichsergebnisse einer Buy-and-Hold-Strategie

Profit-Ratio zu Buy/Hold

Vergleicht das Netto-Systemergebnis mit der Buy-and-Hold-Strategie

Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold

Vergleicht das Systemergebnis pro investierter Periode mit Buy-and-Hold

Idealsystem -Profit / -Profit% / -Profit/Jahr / Profit/Periode

Vergleichsergebnisse eines Idealsystems

Profit-Ratio zu Ideal

Vergleicht Netto-Systemergebnis mit dem Idealsystem

Profit/Periode-Ratio zu Ideal

Vergleicht das Systemergebnis pro investierter Periode mit dem Idealsystem

Überzahl profitabler Trades

Gibt an, wie viele Gewinn-Trades das System mehr produziert als Verlust-Trades

Trade-Analyse

Durchschn. Trade-Länge

Gibt an, über wie viele Perioden sich ein Trade durchschnittlich erstreckt

Standardabweichung der Trade-Längen

Gibt an, wie stark die Trade-Längen im Untersuchungszeitraum schwanken

Durchschnittliche Out-Länge

Gibt an, wie viele Perioden im Durchschnitt zwischen einzelnen Trades liegen

Standardabweichung der Out-Längen

Gibt an, wie stark die Abstände zwischen den Trades schwanken

Anteil (%) Stop-Exits

Gibt an, wie viel Prozent der Trades durch einen Stop beendet wurden

Durchschnittlicher Return

Gibt an, wie viel Gewinn bzw. Verlust pro Trade im Durchschnitt erzielt wurde

Standardabweichung aller Returns

Gibt an, wie stark die Einzelergebnisse im Untersuchungszeitraum schwanken

Median der Returns

Liefert den Wert, der in der Mitte der sortierten Reihe aller Einzelergebnisse liegt

Schiefe der Returnverteilung

Liefert die Schiefe der Verteilung aller Einzelergebnisse

Wölbung der Returnverteilung

Liefert die Wölbung (Exzess) der Verteilung aller Einzelergebnisse

Max. Einzelgewinn

Größter erzielter Einzelgewinn

Durchschn. Einzelgewinn

Durchschnittlicher Gewinn aller profitablen Trades

Standardabweichung der Einzelgewinne

Gibt an, wie stark die Ergebnisse der profitablen Trades schwanken

Max. theoret. Einzelverlust

Größter theoretischer, aber nicht realisierter Kapitalverlust aller Trades

Durchschn. theoret. Einzelverlust

Durchschnitt aller größten theoretischen Einzelverluste

Max. realisierter Einzelverlust

Größter realisierter Verlust eines Trades

Durchschn. real. Einzelverlust

Durchschnitt aller realisierten Einzelverluste

Durchschnittl. theoret. Verlust der Gewinntrades

Durchschnitt aller theoretischen Einzelverluste von Gewinntrades

Max. theoret. Verlust der Gewinntrades

Maximaler theoretischer Verlust, der in einem Gewinntrade aufgetreten ist

Summe aller Einzelgewinne / Einzelverluste

Summe der realisierten Einzelgewinne / Einzelverluste aller Trades

Verhältnis aller Einzelgewinne / Einzelverluste

Verhältnis von allen realisierten Einzelgewinnen zu allen realisierten Einzelverlusten

Durchschnittl. Gewinn / Durchschnittl. Verlust

Verhältnis des durchschnittlich realisierten Einzelgewinns zum durchschnittlich realisierten Einzelverlust

Durchschn. Trade Profit/Risiko

Durchschnittliches Verhältnis von Profit und maximalem theoret. Verlust pro Trade

Student t-Test Signifikanz

Zeigt die statistische Aussagekraft des Testergebnisses an

Std.Abw. von Trade Profit/Risiko

Gibt an, wie stark das Profit-Risiko-Verhältnis in den Trades schwankt

Durchschnittliche Trade-Effizienz

Wie effizient die Trades mit Blick auf bestmöglichen Einstieg und Ausstieg im Durchschnitt sind

Profitfaktor

Gewichtet das Verhältnis der durchschnittlichen Gewinne und Verluste mit der Trefferquote

Längste Serie mit Gewinntrades / Verlusttrades

Längste Serie aufeinander folgender Gewinntrades bzw. Verlusttrades

Durchschnittl. Länge der Gewinnserien / Verlustserien

Durchschnittliche Länge der Serien aufeinander folgender Gewinntrades bzw. Verlusttrades

Z-Score Tradeserien

Zeigt an, wie groß die Abhängigkeit in der Abfolge von Gewinn- bzw. Verlusttrades ist

Kapital-Analyse

Maximaler theoretischer Kapitalverlust

Größter theoretischer, aber nicht realisierter Kapitalverlust des Systems

Maximaler realisierter Kapitalverlust

Größter realisierter Kapitalverlust des Systems

Maximales theoretisches Kapitalrisiko

Maximaler theoretischer Verlust des Systems bei schlechtestem Einstiegspunkt

Maximales realisiertes Kapitalrisiko

Maximaler realisierter Verlust des Systems bei schlechtestem Einstiegspunkt

System-Rating Profit/Risiko

Verhältnis von Netto-Gewinn zu maximalem theoretischen Verlust des Systems

System-Verhältnis Profit/Kapitalrisiko

Verhältnis von Netto-Gewinn zum maximalen theoretischen Kapitalrisiko

Max. Perioden bis zu neuem Kapitalhoch

Maximale Dauer in Perioden, bis die Kapitalkurve ein neues Hoch erreicht (wichtig für Durchhaltevermögen)

Max. Anzahl Perioden in Verlustzone

Maximal Dauer (in Perioden) des Systems am Stück in der Verlustzone

Steigung der Kapitalkurve

Gibt die Steigung der Kapitalkurve an

Bestimmtheitsgrad der Steigung

Gibt an, wie gleichmäßig die Kapitalkurve steigt bzw. fällt

Durchschn. Return pro Zeitabschnitt

Durchschnittliches (nicht kumuliertes) annualisiertes Ergebnis pro Abschnitt in Prozent

Standardabweichung der Gewinne pro Zeitabschnitt

Gibt an, wie stark die Ergebnisse der einzelnen Periodenabschnitte schwanken

Sharpe-Ratio

Ein Maß für die risikobereinigte Performance

Portfolio-Faktor

Auch ein Risikomaß: der prozentuale Anteil, mit dem der Basiswert im Portfolio vertreten sein könnte

Optimal f

Gibt an, wie viel Prozent des Kapitals zu investieren sind, damit eine maximale "geometrische" Rendite erreicht wird.

Durchschnittl. Return bei Optimal f

Geometrisches Mittel der Gewinnerwartung pro Trade bei optimalem Kapitaleinsatz

Benötigtes Kapital für Optimal f

Gibt an, wie viel Kapital für die Umsetzung von Optimal f benötigt wird

Verhältnis Jahresprofit/Drawdown

Risikomaß, welches das Verhältnis von durchschnittlichem jährlichem Profit zum größten gemessenen Drawdown der gesamten Kapitalkurve angibt. Steht auch als Portfolio-Ergebnis und als Monte-Carlo-Ergebnis zur Verfügung (hier werden der jährliche Profit sowie der größte Drawdown der gesamten simulierten Kapitalkurve zugrunde gelegt).